“Black-Scholes”的版本历史

2026年6月7日 (星期日)

• 当前之前 00:162026年6月7日 (日) 00:16 天明 留言 贡献 680字节 +680 创建页面，内容为“Black-Scholes 是一种用于欧式期权定价的数学模型，由 Fischer Black 和 Myron Scholes 于 1973 年提出，同年 Robert Merton 补充了连续分红情形。模型基于无套利假设和几何布朗运动，将期权价格表示为标的资产价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率的函数。其主要用途是为交易所交易的标准化期权提供理论价格参考，并为后续衍生品定价研究奠定基础…”