Mathematical Finance

Mathematical Finance，中文常译为数学金融或金融数学，是一门运用数学工具研究金融问题的交叉学科。它主要利用概率论、随机过程、偏微分方程、数值分析和最优化理论，对金融资产定价、风险管理、投资组合构建和衍生品设计进行建模与分析。该领域的核心特征在于对市场不确定性的量化处理，常基于无套利假设和风险中性测度等理论框架。其现代发展始于20世纪70年代，以Black-Scholes期权定价模型和默顿的连续时间金融理论为标志，随后在利率建模、信用风险、高频交易和算法交易中获得广泛应用。