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“夏普资本资产定价模型”的版本历史

来自Ac-Wiki

差异选择:选中要对比的修订的单选按钮,然后按Enter键或下面的按钮。
说明:(当前)=与最后修订的差异,(之前)=与上个修订的差异,=小编辑。

2026年6月24日 (星期三)

  • 当前之前 12:262026年6月24日 (三) 12:26 天明 留言 贡献 626字节 +626 创建页面,内容为“资本资产定价模型(CAPM)由威廉·夏普于1964年在《资本资产价格:一个风险条件下的市场均衡理论》中提出,是金融学中用于描述资产预期收益率与系统性风险关系的线性模型。其核心公式为预期收益率等于无风险利率加上资产贝塔系数与市场风险溢价的乘积。模型假设投资者理性、市场无摩擦且存在无风险资产,主要用于资本成本估算与资产定价…”