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期权定价模型是一类用于计算[[期权]]理论价值的数学模型，主要包括1973年提出的布莱克-舒尔斯模型、1979年提出的二叉树模型以及蒙特卡洛模拟法等。它们基于标的资产价格、行权价、到期期限、波动率和无风险利率等参数，为金融衍生品定价提供理论依据。布莱克-舒尔斯模型首次给出欧式期权的闭合解析解，二叉树模型则采用离散时间框架，可处理美式期权及更复杂的路径依赖特征。这些模型广泛应用于投资组合风险管理、套利策略制定及结构化产品设计。